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在简化单因素模型中,可转债的价格f(S,t)只受股票价格S和时间t两个变量的影响,股票价格遵循如下几何布朗运动 dS=µSdt+σSεdt (4.3) 把这个过程离散化,我们可以得到: ∆S=µS∆t+σSε∆t (4.4) ∆S因为ε~N(0,1),所以~N(µ∆t,σ∆t),我们可以得到离散化的股价随机S
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