《波动率指数衍生品交易:运用波动率指数期货、期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略(引进版)》主要讲述了，尽管芝加哥期权交易所波动率指数（泛用符号vix）常常被称为“恐惧指数”，它比之股市的恐惧指数含义更丰富。 期权计算器 - s se 第3步：在“标的证券波动率”中，您可以输入您预期的标的证券波动率，或是通过期权价格反推出来的隐含波动率，也可以点击“历史波动率参考值”，选择过去一段时间股票历史波动率作为近似参考。 波动率曲线Skew及风险逆转组合 - Sohu 类似于vix指数，偏度指数也是根据虚值期权计算，它的值围绕100上下波动，当偏度指数为100时，标普500指数的对数收益率服从正态分布，尾部风险比较小；当偏度指数越高时，负偏程度就越大，分布左侧的尾巴就会更厚，黑天鹅出现的概率越高，投资者为了避险 股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究 - 豆丁网
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全球VIX指数及其衍生品分析|指数|期权|波动率_新浪财经_新浪网 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的价格来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX 历史波动率 - MBA智库百科 历史波动率(History Volatility,HV)历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？-期货频道-金融界 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 这是a股票和b股票一年间的走势曲线，若找一个炒过股票的人随便一问哪只股票的波动率大，我想99.99％都会说a的波动率更大。 中国首个波动率指数暂停发布 _ 东方财富网
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2015年4月30日 波动率作为期权特有的属性，催生了一种特殊的投资模式：纯期权基 离差交易( Dispersion Trading)指的是卖出指数的波动率并买进单个股票的 2020年3月3日 截至周五，代表平值期权平均隐波的波动率指数中，50ETF当月的波指为23.37点，较 上周上涨47.91%，下月波指为23.05点，涨19.08%；华泰柏瑞沪 后来芝加哥期权交. 易所还推出了未来9 天和90 天的股市波动的市场预期, 还有延伸 到其他市场和大宗商品的. 波动率指数. 4. 波动率期货市场. 由于隐含的波动率VIX 是 2016年5月11日 份股、S&P500 指数期权和芝加哥期权交易所波动率指数（Volatility Index，VIX）期权 的交易活动情况。 研究发现，在决定未来实际波动率时，VIX 看涨
上证50ETF波动率指数特征及应用分析|期权_新浪财经_新浪网
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价格波动率有没有准确的表达式？ - 知乎 - Zhihu
2016年5月11日 份股、S&P500 指数期权和芝加哥期权交易所波动率指数（Volatility Index，VIX）期权 的交易活动情况。 研究发现，在决定未来实际波动率时，VIX 看涨 影响，相较于同期的市场指数而言，并没有明显的超额收 所在期权推出的初期， 相应的多数股票价格波动率都会 总体来看，期权上市对于短期内标的波动率有. 2020年3月3日 富国银行认为，现在是考虑做空标普500指数波动率的时候了。 上周的动荡让投资者 损失惨重，不过周一股市明显反弹，有分析师表示，等一切平静下来 2020年6月5日 该公司的交易场所包括美国的期权交易所和欧洲的证券交易所。它的产品包括VIX 指数和波动率、股票期权、单一股票和交易所交易产品的期权、迷你 2015年1月12日 与波动率相关的指标，主要包括期权价格、历史波动率、隐含波动率等。 看跌看涨 比率可以使用在股票期权、商品期权及指数期权等市场中。 此外，我们还发现美国市场的波动率指数VIX. 与期权总成交量有着密切的正相关 关系，股指期权市场做空气氛更. 浓厚，而股票期权市场做多气氛更浓厚。 ▫ 韩国 期权